# "солидность" производителя, т. е. своевременность расчетов по ранее полученным кредитам, его капитальная база как заемщика;

# его репутация (рейтинг), его желание и решимость удовлетворить свои обязательства;

# возможность осуществления залогового права со стороны обслуживающих его банков и банковских учреждений.

Банку всегда необходимо контролировать качество залога, уровень его ликвидности, соотношение его рыночной стоимости с размером кредита.

Различают так называемые твердый (фиксированный) и плавающий залоги. К твердому залогу относится имущество, которое может быть предоставлено кредиторам при невозможности заемщика оплатить свои обязательства. В таком случае предприятие (заемщик) больше не имеет права распоряжаться им. Чаще всего к фиксированному залогу относятся ипотека на реальный основной капитал, реже — дебиторская задолженность, стоимость акции, облигации и других ценных бумаг на имущество.

К плавающему залогу относятся прежде всего запасы товарно-материальных ценностей и готовая продукция. Иногда он может быть распространен на все имущество заемщика, кроме предоставленного уже в твердый залог.

Обычно решение о принятии твердого или плавающего залога принимается залоговым кредитором, чаще всего банком. Это способ защиты заемщика от претензий других кредиторов на его имущество в случае нарушения его финансовой устойчивости.

3. Экономико-статистический анализ уровня кредитоспособности и платежеспособности клиентов по выбранной методике.

Раз в год (полугодие, квартал) при установлении отношений между банком и новым заемщиком и/или при активной динамике макроэкономики необходимо проводить развернутый анализ кредитоспособности.

Гораздо чаще необходимо осуществлять так называемый экспресс-анализ, с помощью которого банку становится известно текущее финансовое состояние клиента.

Для проведения анализа кредито - и платежеспособности заемщика банку необходима следующая информация:

А)годовая, квартальная, месячная финансовая отчетность;

Б)детальная структура запасов товарно-материальных ценностей, дебиторской и кредиторской задолженности, по крайней мере за последние 18 месяцев;

В)бизнес-план предприятия;

Г)планы маркетинга, производства и управления;

Д)анализ отрасли, к которой относится заемщик;

Е)прогноз денежных потоков заемщика с его клиентами и контрагентами на период погашения займа.

С целью минимизации риска банк должен:

*диверсифицировать портфель своих клиентов, что ведет к диверсификации всех видов риска, т. е. его рассредоточению;

*стараться предоставлять кредиты в виде более мелких сумм большему количеству клиентов;

*предоставлять большие суммы клиентам на консорциональной основе и пр.

По управлению кредитным риском практикуются следующие основные методы:

А) оценка кредитоспособности. Кредитные работники обычно отдают предпочтение именно этому методу, поскольку он позво­ляет предотвратить практически полностью все возможные по­тери, связанные с невозвращением кредита. Данный метод пред­полагает разработку специальных шкал для определения рейтинга клиента;

Б) уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику;

В) привлечение достаточного обеспечения. Размер обеспечения ссуды должен покрывать не только саму сумму выданного кредита, но и сумму процентов по нему;

Г) выдача дисконтных ссуд. Они лишь в небольшой степени позволяют снизить кредитный риск;

Д) страхование кредитов, что предполагает полную передачу риска его невозврата организации, занимающейся страхованием. Все расходы, связанные с осуществлением страхования, как правило, относятся на ссудополучателей.

В настоящее время для оценки кредитного риска физических лиц используется несколько методик (нейтронные сети, квадратичный, линейный и кластерный анализы).

В ряде случаев они не обладают высокой точностью и, следовательно, не способствуют решению таких важных для банка задач: количественно оценить и обоснованно установить допустимый кредитный риск и цену за риск; сравнить по степени риска несколько кредитов; определить средний кредитный риск банка и тем самым установить наиболее частые причины невозврата ссуд.

Сравнение этих методик показывает, что ошибки при оценке «хороших» и «плохих» кредитов возможны примерно в 28 % случаев. Применяемые методики во многом неадекватны сущности риска, так как не учитывают такие фундаментальные понятия, как случайные события, вероятность, логические связи событий.

В технике для оценки риска используют логико-вероятностный метод (ЛВ-метод), адекватный задаче риска, созданный И. А. Рябининым и его учениками. В данном методе логику используют для постановки задачи риска, а теорию вероятностей – для количественной оценки риска.

ЛВ-метод является общим методом решения простых и сложных задач риска. При рассмотрении риска банка со всеми его функциями, а не только с функцией кредитования, модель риска включает в себя логические операции AND, OR, NOT, имеет повторные элементы и становится сложной.

Задачи для оценки риска в банках, бизнесе и страховании на основе ЛВ-метода необходимо четко сформулировать, так как риск в этой сфере носит обычный характер. Для этих областей нужно создать методики обучения оценке риска по статистическим данным: только тогда можно будет использовать ЛВ-метод.

Заявку на кредит от физического лица по западному стандарту оценивают по 20 характеристикам: 1- наличие счета в банке, 2 – продолжительность кредита, 3, 4 – кредитная история клиента по ведению счета в банке и область использования кредита, 5,6- сумма кредита и сумма на счетах в банках, 7 – продолжительность работы на одном месте, 8 – частичная уплата от предоставленной суммы, 9,10 – семейное положение и возможности поручителей, 11 – продолжительность проживания на одной квартире, 12,13 – финансовое состояние и возраст клиента, 14,15 – долги у клиента и характеристика квартиры, 16 – число прежних кредитов в банке, 17,18 – специальность и число лиц на содержании клиента, 19 – наличие телефона, 20 – принадлежность к жителям или гостям.

Риск кредита определен как вероятность Рс события, заключающегося в неуспехе операции кредитования. Случайное событие Zj состоит в том, что кредит с вероятностью Pj из-за характеристики j окажется не «хорошим», а «плохим». Это определение распространяется также на события Z1-Z20. Здесь подразумеваются как ошибки банка в оценке значимости характеристики кредита для его успеха, так и действие среды, в которой находятся клиенты и банк. Элементарные инициирующие и производные события могут быть логически связанными AND, OR, NOT.

Характеристикам кредита соответствуют случайные события и логические переменные Z1-Z20, принимающие значения: Zj = 1, если событие произошло, Zj = 0, если событие не произошло. Логическая модель риска кредита записана в виде логической суммы инициирующих событий:

Y= Z1 V Z2 V … V Z20 (1)